PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с CANE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или CANE.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.81

CANE:

0.09

Коэф-т Сортино

FDEGX:

1.29

CANE:

0.11

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.18

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.90

CANE:

-0.01

Коэф-т Мартина

FDEGX:

2.84

CANE:

-0.07

Индекс Язвы

FDEGX:

8.21%

CANE:

9.69%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.58%

CANE:

21.70%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

FDEGX:

-2.39%

CANE:

-56.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 11.27% против 1.61% соответственно.

FDEGX

С начала года

8.38%

1 месяц

20.53%

6 месяцев

5.64%

1 год

21.59%

5 лет

14.20%

10 лет

11.27%

CANE

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-8.39%

1 год

3.03%

5 лет

16.26%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и CANE

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CANE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и CANE

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.28%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и CANE

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и CANE

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...