PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с CANE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или CANE.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.24%
-52.81%
FDEGX
CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.44

CANE:

-0.07

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.78

CANE:

0.06

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.11

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.46

CANE:

-0.03

Коэф-т Мартина

FDEGX:

1.51

CANE:

-0.16

Индекс Язвы

FDEGX:

7.89%

CANE:

9.12%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.08%

CANE:

21.66%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

FDEGX:

-14.03%

CANE:

-54.96%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 10.16% против 1.41% соответственно.

FDEGX

С начала года

-4.55%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.99%

5 лет

12.60%

10 лет

10.16%

CANE

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-7.28%

1 год

0.77%

5 лет

18.54%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и CANE

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
График комиссии CANE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CANE: 1.88%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEGX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.44
CANE: -0.07
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.78
CANE: 0.06
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.11
CANE: 1.01
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.46
CANE: -0.03
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 1.51
CANE: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.07
FDEGX
CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и CANE

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.27%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и CANE

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.03%
-54.96%
FDEGX
CANE

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и CANE

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
5.94%
FDEGX
CANE