Сравнение FDEGX с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и CANE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEGX и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 10.75% против -0.11% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEGX и CANE
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Доходность на риск
FDEGX vs. CANE — Ранг доходности на риск
FDEGX
CANE
Сравнение FDEGX c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.94 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -1.31 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.55 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.82 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.94 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.25 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и CANE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и CANE
Ни FDEGX, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и CANE
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEGX | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -81.30% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -28.86% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -41.73% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -67.29% | +30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -60.93% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -56.43% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 19.26% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и CANE
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEGX | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 7.56% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.46% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 19.46% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.97% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.79% | +0.11% |