PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с CANE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.30%/yr vs -2.23%/yr for CANE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.88%/yr for CANE.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 12.30% против -2.23% соответственно.

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between FDEGX and CANE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с NAIL
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU

Доходность на риск

FDEGX vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.69

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.90

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.72

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.18

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXCANEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.69

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.26

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и CANE

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-81.30%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-19.89%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-41.73%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-41.73%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-67.29%

+30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-63.21%

+59.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-56.50%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

12.35%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и CANE

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.03%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.85%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

15.81%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

20.69%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

21.07%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.72%

+0.32%

Сравнение комиссий FDEGX и CANE

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и CANE

Ни FDEGX, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and CANE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to FDEGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs CANE's -81.30%.

FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор