PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с CANE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.69%/yr vs -2.85%/yr for CANE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.88%/yr for CANE.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 12.69% против -2.85% соответственно.

FDEGX

1 день
-2.27%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
3.22%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.42%
10 лет*
12.69%

CANE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-14.90%
3 года*
-11.81%
5 лет*
2.35%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		12.10%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-4.66%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between FDEGX and CANE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с NAIL
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU

Доходность на риск

FDEGX vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.73

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.96

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.75

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-1.18

+1.80

FDEGX vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и CANE

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-81.30%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-19.82%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-41.73%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-41.73%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-67.29%

+30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-64.65%

+60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.77%

-56.52%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

12.62%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и CANE

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.93%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

15.70%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

20.45%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.97%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

21.70%

+0.42%

Сравнение комиссий FDEGX и CANE

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и CANE

Ни FDEGX, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and CANE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (7.83%) compared to CANE (4.93%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs CANE's -81.30%.

FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор