Сравнение HAMVX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -2.36% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и DFSV
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
HAMVX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
HAMVX
DFSV
Сравнение HAMVX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.51 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и DFSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и DFSV
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и DFSV
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -28.02% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.38% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.48% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.93% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.12% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и DFSV
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.02% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.83% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.55% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.55% | -0.65% |