PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAMVX с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и DFSV


2026 (YTD)2025202420232022
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
4.76%16.00%12.10%16.42%-2.36%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.


HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Mid Cap Value Fund

Dimensional US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий HAMVX и DFSV

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.


Доходность на риск

HAMVX vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAMVXDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.67

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.51

+1.89

HAMVX vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAMVXDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между HAMVX и DFSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и DFSV

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности DFSV в 1.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и DFSV

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и DFSV.


Загрузка...

Показатели просадок


HAMVXDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-28.02%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.38%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.48%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.93%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.12%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и DFSV

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAMVXDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.24%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.02%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

23.83%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.55%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.55%

-0.65%