Сравнение HAMVX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 2.65% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 1.32% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
HAMVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.17%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и DFAS
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
HAMVX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
HAMVX
DFAS
Сравнение HAMVX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.76 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и DFAS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и DFAS
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.45% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и DFAS
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -26.13% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.08% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.67% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -8.55% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и DFAS
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.05%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.21% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.67% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 21.96% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.03% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.03% | +0.86% |