PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAMVX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
2.65%16.00%12.10%16.42%-5.63%1.32%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.


HAMVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.26%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.17%

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Mid Cap Value Fund

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий HAMVX и DFAS

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

HAMVX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAMVXDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.45

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.76

+1.17

HAMVX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAMVXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между HAMVX и DFAS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и DFAS

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DFAS в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
8.45%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и DFAS

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


HAMVXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-26.13%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.08%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.67%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и DFAS

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.05%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAMVXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.21%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.67%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

21.96%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.03%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.03%

+0.86%