Сравнение HAL с STZ
HAL (Halliburton Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 0.87%/yr for STZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.87% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам HAL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between HAL and STZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
STZ:
$24.47B
HAL:
$1.82
STZ:
$11.23
HAL:
22.29
STZ:
12.55
HAL:
3.56
STZ:
7.81
HAL:
1.55
STZ:
2.69
HAL:
3.14
STZ:
2.92
HAL:
$22.17B
STZ:
$9.14B
HAL:
$3.40B
STZ:
$4.71B
HAL:
$3.83B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. STZ — Ранг доходности на риск
HAL
STZ
Сравнение HAL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.93 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.57 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.02 | +21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.51 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.35 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и STZ
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -67.39% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -26.51% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -51.28% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -51.28% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -53.53% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -45.51% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -16.58% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 14.85% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и STZ
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.76% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 23.49% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 30.13% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 24.49% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 26.95% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и STZ
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и STZ
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and STZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs STZ's -67.39%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор