Сравнение HAL с MSFT
HAL (Halliburton Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HAL returned 0.88%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 41.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.88% против 24.39% соответственно.
HAL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 39.63%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 0.88%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам HAL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 41.41% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HAL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between HAL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.22B
MSFT:
$2.91T
HAL:
$1.82
MSFT:
$16.79
HAL:
21.80
MSFT:
23.27
HAL:
3.48
MSFT:
1.63
HAL:
1.51
MSFT:
9.16
HAL:
3.07
MSFT:
7.02
HAL:
$22.17B
MSFT:
$318.27B
HAL:
$3.40B
MSFT:
$217.41B
HAL:
$3.83B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HAL
MSFT
Сравнение HAL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.53 | +7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -1.08 | +17.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL и MSFT
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -69.38% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -33.91% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -33.91% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -37.15% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -37.15% | -54.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.89% | -27.46% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -21.78% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 16.48% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и MSFT
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 10.52% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 22.31% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 25.42% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 26.66% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 27.06% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и MSFT
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и MSFT
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to HAL (9.32%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs MSFT's -69.38%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор