Сравнение HAL с COST
HAL (Halliburton Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HAL returned 0.88%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 41.41%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.88% против 22.27% соответственно.
HAL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 39.63%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 0.88%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам HAL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 41.41% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HAL and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.16 |
The correlation between HAL and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$1.82
COST:
$26.51
HAL:
21.80
COST:
37.06
HAL:
3.48
COST:
2.90
HAL:
1.51
COST:
1.12
HAL:
$22.17B
COST:
$293.59B
HAL:
$3.40B
COST:
$11.12B
HAL:
$3.83B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. COST — Ранг доходности на риск
HAL
COST
Сравнение HAL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.10 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -0.22 | +16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL и COST
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -53.39% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -15.14% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -20.74% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -31.40% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -31.40% | -60.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.89% | -10.23% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -13.36% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 6.67% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и COST
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.44% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 14.53% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 18.80% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 22.72% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 21.95% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и COST
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и COST
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.32%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs COST's -53.39%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор