Сравнение HAL с ADSK
HAL (Halliburton Company) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HAL returned 0.80%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 0.80% против 14.84% соответственно.
HAL
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 93.04%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 0.80%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам HAL и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 41.48% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between HAL and ADSK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.22 |
The correlation between HAL and ADSK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.24B
ADSK:
$47.50B
HAL:
$1.82
ADSK:
$6.84
HAL:
21.81
ADSK:
32.78
HAL:
3.48
ADSK:
1.26
HAL:
1.52
ADSK:
6.39
HAL:
3.07
ADSK:
14.90
HAL:
$22.17B
ADSK:
$7.51B
HAL:
$3.40B
ADSK:
$6.84B
HAL:
$3.83B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. ADSK — Ранг доходности на риск
HAL
ADSK
Сравнение HAL c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | -0.74 | +7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | -1.41 | +19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.75 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и ADSK
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -76.92% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -33.15% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -33.15% | -20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -51.99% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -51.99% | -39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -34.53% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -22.62% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 17.43% | -12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и ADSK
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.20%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.02% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 26.89% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 32.78% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 35.05% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 36.43% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и ADSK
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и ADSK
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and ADSK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to HAL (10.20%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs ADSK's -76.92%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор