Сравнение HAINX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.55% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и VEA
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
HAINX vs. VEA — Ранг доходности на риск
HAINX
VEA
Сравнение HAINX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.46 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.77 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.77 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и VEA
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и VEA
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.68% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.63% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -29.71% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -35.73% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.20% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.39% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и VEA
Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.58% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.92% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.68% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 17.67% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.30% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.26% | -0.68% |