Сравнение HAIL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
HAIL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и XLU
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
HAIL vs. XLU — Ранг доходности на риск
HAIL
XLU
Сравнение HAIL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.21 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.31 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.64 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и XLU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и XLU
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и XLU
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -51.98% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -9.18% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -25.26% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -2.72% | -44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -10.26% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.82% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и XLU
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.09% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 10.36% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 15.79% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 17.18% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 19.21% | +12.49% |