PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -6.19%/yr vs 9.79%/yr for XLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.94%.

HAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
10.42%
1 год
16.86%
3 года*
2.30%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		10.42%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%1.04%

Correlation

The correlation between HAIL and XLU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.20

The correlation between HAIL and XLU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAIL и XLU

Секторы
HAIL
XLU

Технологии

39.4%

-

Потребительский циклический сектор

32.6%

-

Промышленность

21.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

HAIL
39.4%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
XLU

-

Промышленность

HAIL
21.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
XLU

-

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
XLU

-

Энергетика

HAIL
1.1%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

XLU

-

Здравоохранение

HAIL

-

XLU

-

Недвижимость

HAIL

-

XLU

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

HAIL vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.35

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

3.18

-0.93

HAIL vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и XLU

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-51.98%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-9.18%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-17.26%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-25.26%

-37.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-3.46%

-38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-10.20%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.40%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и XLU

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

4.48%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

11.80%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

14.90%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

17.34%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

19.28%

+12.61%

Сравнение комиссий HAIL и XLU

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и XLU

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.73%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and XLU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.23%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.79% vs -6.19% for HAIL. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.79% return vs -6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

XLU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.73% for HAIL.

HAIL is categorized as Global Equities, while XLU is Utilities Equities. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор