PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. HAIL is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, HAIL returned 15.88%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.

HAIL

1 день
0.40%
1 месяц
15.57%
С начала года
31.62%
6 месяцев
27.43%
1 год
57.23%
3 года*
15.88%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.62%19.62%-6.98%9.65%-37.35%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between HAIL and WGMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between HAIL and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и WGMI

Секторы
HAIL
WGMI

Потребительский циклический сектор

34.2%

-

Технологии

33.1%
45.9%

Промышленность

20.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.2%

Энергетика

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
51.3%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
WGMI

-

Технологии

HAIL
33.1%
WGMI
45.9%

Промышленность

HAIL
20.2%
WGMI
0.5%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
WGMI
1.2%

Энергетика

HAIL
4.4%
WGMI

-

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
WGMI
51.3%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
WGMI

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

WGMI

-

Здравоохранение

HAIL

-

WGMI

-

Недвижимость

HAIL

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

HAIL vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.48

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.30

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.17

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

10.48

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.48

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HAIL и WGMI

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-85.76%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-50.94%

+32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-62.79%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-3.01%

-27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-42.86%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

25.08%

-18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и WGMI

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 10.77%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

18.90%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

55.08%

-32.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

75.99%

-46.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

81.50%

-49.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

81.50%

-49.78%

Сравнение комиссий HAIL и WGMI

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и WGMI

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and WGMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to HAIL (10.77%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 15.88% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HAIL has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for WGMI.

HAIL is categorized as Global Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Valkyrie. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор