PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с WGMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

HAIL и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAIL и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-37.35%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью -8.91%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Сравнение комиссий HAIL и WGMI

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Доходность на риск

HAIL vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILWGMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.00

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.48

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.40

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.40

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.08

+0.02

Корреляция

Корреляция между HAIL и WGMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и WGMI

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и WGMI

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и WGMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HAILWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-85.76%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-50.94%

+32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-47.10%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-43.87%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

23.36%

-16.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и WGMI

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 11.29%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAILWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

23.09%

-11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

60.97%

-38.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

78.21%

-45.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

82.07%

-50.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

82.07%

-50.37%