Сравнение HAIL с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
HAIL и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и WDIV
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
HAIL vs. WDIV — Ранг доходности на риск
HAIL
WDIV
Сравнение HAIL c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.98 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.71 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.83 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.72 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.98 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.63 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и WDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и WDIV
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и WDIV
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -42.34% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -8.61% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -22.12% | -41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -5.84% | -41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -5.90% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.27% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и WDIV
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.49% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 7.39% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 12.08% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 12.68% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 15.43% | +16.27% |