PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAIL с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий HAIL и WDIV

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

HAIL vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAILWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.98

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.83

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

10.72

-6.10

HAIL vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAILWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.63

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.35

Корреляция

Корреляция между HAIL и WDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и WDIV

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и WDIV

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


HAILWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-42.34%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-8.61%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-22.12%

-41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-5.84%

-41.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-5.90%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.27%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и WDIV

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAILWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

4.49%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

7.39%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

12.08%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

12.68%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

15.43%

+16.27%