Сравнение HAIL с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
HAIL и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HAIL и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и VEGA
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
HAIL vs. VEGA — Ранг доходности на риск
HAIL
VEGA
Сравнение HAIL c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 7.92 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.50 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и VEGA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и VEGA
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и VEGA
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -28.37% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -8.32% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -22.78% | -40.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -4.52% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -3.83% | -27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.80% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и VEGA
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.21% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 7.23% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 11.98% | +20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 12.31% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 12.67% | +19.03% |