PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAIL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий HAIL и SCHG

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

HAIL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAILSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.09

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

3.71

+0.92

HAIL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAILSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.79

-0.70

Корреляция

Корреляция между HAIL и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SCHG

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SCHG

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


HAILSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-34.59%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-16.41%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-34.59%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-12.51%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-5.22%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.84%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SCHG

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAILSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

6.77%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

12.54%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

22.45%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

22.31%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

21.51%

+10.19%