PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAIL с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с SCHG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

HAIL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или SCHG.

Корреляция

Корреляция между HAIL и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

-0.02

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.32

SCHG:

1.21

Коэф-т Омега

HAIL:

1.04

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

HAIL:

0.03

SCHG:

0.82

Коэф-т Мартина

HAIL:

0.17

SCHG:

2.74

Индекс Язвы

HAIL:

12.67%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

HAIL:

32.73%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

HAIL:

-65.98%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

HAIL:

-55.12%

SCHG:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.90%.

HAIL

С начала года

1.77%

1 месяц

20.58%

6 месяцев

3.66%

1 год

-0.79%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.90%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-0.43%

1 год

18.49%

5 лет

19.64%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAIL и SCHG

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SCHG

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.69%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SCHG

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SCHG

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...