PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILSCHG
Дох-ть с нач. г.-12.67%26.00%
Дох-ть за 1 год-0.57%39.91%
Дох-ть за 3 года-22.83%8.70%
Дох-ть за 5 лет0.74%19.74%
Коэф-т Шарпа0.082.47
Коэф-т Сортино0.313.18
Коэф-т Омега1.031.45
Коэф-т Кальмара0.043.35
Коэф-т Мартина0.2113.36
Индекс Язвы10.79%3.10%
Дневная вол-ть27.32%16.79%
Макс. просадка-61.75%-34.59%
Текущая просадка-58.60%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HAIL и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SCHG

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
12.60%
HAIL
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и SCHG

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.36

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
2.47
HAIL
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SCHG

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SCHG

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-2.87%
HAIL
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SCHG

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
4.60%
HAIL
SCHG