PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с FTXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 6.66%/yr for FTXR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 14.58%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%-0.10%

Correlation

The correlation between HAIL and FTXR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.75

The correlation between HAIL and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и FTXR

Секторы
HAIL
FTXR

Потребительский циклический сектор

34.2%
32.4%

Технологии

33.1%

-

Промышленность

20.2%
67.1%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%
0.6%

Финансовые услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
FTXR
32.4%

Технологии

HAIL
33.1%
FTXR

-

Промышленность

HAIL
20.2%
FTXR
67.1%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
FTXR

-

Энергетика

HAIL
4.4%
FTXR
0.6%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
FTXR

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

FTXR

-

Здравоохранение

HAIL

-

FTXR

-

Недвижимость

HAIL

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

HAIL vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.99

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.80

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

10.08

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HAIL и FTXR

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-52.06%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-14.49%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-29.71%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-33.96%

-29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-1.09%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-11.06%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.29%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и FTXR

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

6.70%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

16.48%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

21.79%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

23.85%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

24.75%

+6.98%

Сравнение комиссий HAIL и FTXR

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и FTXR

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FTXR в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and FTXR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to FTXR (6.70%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.66% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.66% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.14% for FTXR.

HAIL is categorized as Global Equities, while FTXR is Industrials Equities. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.60% for FTXR.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор