PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. HAIL is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, HAIL returned 15.38%/yr vs 17.10%/yr for DIVD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 10.91%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-6.17%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between HAIL and DIVD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between HAIL and DIVD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAIL и DIVD

Секторы
HAIL
DIVD

Потребительский циклический сектор

34.2%
4.7%

Технологии

33.1%
8.8%

Промышленность

20.2%
14.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.4%

Энергетика

4.4%
9.4%

Финансовые услуги

1.9%
17.2%

Сырьевые материалы

1.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Здравоохранение

-

19.3%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
DIVD
4.7%

Технологии

HAIL
33.1%
DIVD
8.8%

Промышленность

HAIL
20.2%
DIVD
14.9%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
DIVD
3.4%

Энергетика

HAIL
4.4%
DIVD
9.4%

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
DIVD
17.2%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
DIVD
6.0%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

DIVD
15.1%

Здравоохранение

HAIL

-

DIVD
19.3%

Недвижимость

HAIL

-

DIVD
1.2%

Коммунальные услуги

HAIL

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

HAIL vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.12

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.03

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.58

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.05

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.50

-1.30

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DIVD

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-13.88%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-6.70%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-13.88%

-27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-1.57%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-2.23%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

1.83%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DIVD

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.76%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

8.29%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

11.30%

+18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

13.26%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

13.26%

+18.47%

Сравнение комиссий HAIL и DIVD

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DIVD

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and DIVD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.10% vs 15.38% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.10% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.44% for HAIL.

They also come from different issuers: State Street and Altrius. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор