PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

HAIL и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAIL и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-6.17%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPY
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий HAIL и DIVD

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Доходность на риск

HAIL vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.92

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.38

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.49

-1.39

Корреляция

Корреляция между HAIL и DIVD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DIVD

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DIVD

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

HAILDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-13.88%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.88%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-3.23%

-44.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-2.29%

-29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.43%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DIVD

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAILDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

3.94%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

8.31%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

15.31%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

13.36%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

13.36%

+18.34%