PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с DIVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. HAIL is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, HAIL returned 9.90%/yr vs 17.20%/yr for DIVD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 11.73%.

HAIL

1 день
-3.39%
1 месяц
-4.49%
С начала года
16.75%
6 месяцев
13.47%
1 год
36.55%
3 года*
9.90%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.41%
1 месяц
-0.83%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.58%
1 год
24.38%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		16.75%19.62%-6.98%9.65%-6.86%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.73%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between HAIL and DIVD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between HAIL and DIVD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAIL и DIVD

Секторы
HAIL
DIVD

Технологии

39.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

32.6%
4.6%

Промышленность

21.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.5%

Финансовые услуги

3.1%
19.1%

Сырьевые материалы

1.2%
5.4%

Энергетика

1.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Здравоохранение

-

19.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAIL
39.4%
DIVD
8.0%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
DIVD
4.6%

Промышленность

HAIL
21.0%
DIVD
12.5%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
DIVD
3.5%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
DIVD
19.1%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
DIVD
5.4%

Энергетика

HAIL
1.1%
DIVD
8.6%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

DIVD
18.2%

Здравоохранение

HAIL

-

DIVD
19.0%

Недвижимость

HAIL

-

DIVD
1.2%

Коммунальные услуги

HAIL

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

HAIL vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.15

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.09

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.66

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

13.36

-7.77

HAIL vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и DIVD

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-13.88%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-6.70%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-13.88%

-27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.42%

-1.62%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-2.21%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

1.83%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и DIVD

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

2.77%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

8.28%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

11.38%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

13.24%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

13.24%

+18.63%

Сравнение комиссий HAIL и DIVD

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и DIVD

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.64%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and DIVD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (13.59%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.20% vs 9.90% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.20% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.64% for HAIL.

They also come from different issuers: State Street and Altrius. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор