Сравнение HAIL с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
HAIL и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HAIL и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 14.62% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и DFAI
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
HAIL vs. DFAI — Ранг доходности на риск
HAIL
DFAI
Сравнение HAIL c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.79 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.44 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.74 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.73 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и DFAI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и DFAI
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и DFAI
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -27.44% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.95% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -27.44% | -35.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -6.23% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -5.21% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.79% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и DFAI
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 6.97% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 10.65% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 16.73% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 15.81% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 15.66% | +16.04% |