PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с XT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.65%/yr vs 14.83%/yr for XT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности HACK и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции XT по среднегодовой доходности: 15.65% против 14.83% соответственно.

HACK

1 день
0.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.47%
6 месяцев
17.28%
1 год
13.78%
3 года*
25.18%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.65%

XT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
15.24%
6 месяцев
13.65%
1 год
34.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.05%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.47%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.24%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between HACK and XT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.77

The correlation between HACK and XT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и XT

Секторы
HACK
XT

Технологии

92.7%
46.7%

Промышленность

7.2%
7.7%

Финансовые услуги

0.1%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

24.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

HACK
92.7%
XT
46.7%

Промышленность

HACK
7.2%
XT
7.7%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
XT
3.0%

Сырьевые материалы

HACK

-

XT
1.7%

Коммуникационные услуги

HACK

-

XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

XT
7.4%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

XT
0.0%

Энергетика

HACK

-

XT
0.4%

Здравоохранение

HACK

-

XT
24.1%

Недвижимость

HACK

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

HACK

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

HACK vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.01

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.68

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.30

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

13.05

-11.49

HACK vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и XT

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-34.41%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-10.45%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-22.09%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-34.41%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-34.41%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.59%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-7.39%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

2.64%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и XT

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

8.06%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

13.76%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

17.30%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

21.00%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

20.12%

+3.13%

Сравнение комиссий HACK и XT

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и XT

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XT в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.11%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

HACK and XT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.61%) compared to XT (8.06%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.65% vs 14.83% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.65% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор