PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и GDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HACK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.77%
109.16%
HACK
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

1.30

GDX:

0.40

Коэф-т Сортино

HACK:

1.76

GDX:

0.76

Коэф-т Омега

HACK:

1.24

GDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.92

GDX:

0.23

Коэф-т Мартина

HACK:

5.22

GDX:

1.40

Индекс Язвы

HACK:

4.91%

GDX:

9.19%

Дневная вол-ть

HACK:

19.70%

GDX:

31.81%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

HACK:

-5.04%

GDX:

-41.44%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.18% соответственно.


HACK

С начала года

24.18%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

19.38%

1 год

24.45%

5 лет

13.14%

10 лет

11.24%

GDX

С начала года

12.00%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

2.18%

1 год

10.78%

5 лет

6.40%

10 лет

8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и GDX

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HACK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.40
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.760.76
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.09
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.33
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.221.40
HACK
GDX

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.40
HACK
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и GDX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как GDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.18%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.00%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок HACK и GDX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.04%
-21.23%
HACK
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и GDX

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 7.74%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.74%
9.40%
HACK
GDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab