PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и GDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HACK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.85%
178.83%
HACK
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.69

GDX:

1.45

Коэф-т Сортино

HACK:

1.04

GDX:

1.96

Коэф-т Омега

HACK:

1.13

GDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.04

GDX:

0.98

Коэф-т Мартина

HACK:

3.08

GDX:

4.85

Индекс Язвы

HACK:

4.60%

GDX:

9.19%

Дневная вол-ть

HACK:

20.51%

GDX:

30.62%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

HACK:

-11.57%

GDX:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACK имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции GDX немного отстают с 10.30%.


HACK

С начала года

-1.68%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.33%

1 год

15.04%

5 лет

16.63%

10 лет

10.65%

GDX

С начала года

34.95%

1 месяц

15.24%

6 месяцев

14.68%

1 год

42.72%

5 лет

14.49%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и GDX

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HACK: 0.69
GDX: 1.45
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 1.04
GDX: 1.96
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACK: 1.13
GDX: 1.25
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HACK: 1.04
GDX: 1.94
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HACK: 3.08
GDX: 4.85

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.45
HACK
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и GDX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GDX в 0.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок HACK и GDX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.57%
-0.46%
HACK
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и GDX

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
7.42%
HACK
GDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab