PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и GDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HACK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.98%
203.21%
HACK
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

GDX:

1.64

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

GDX:

2.17

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

GDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.88

GDX:

1.24

Коэф-т Мартина

HACK:

3.22

GDX:

5.92

Индекс Язвы

HACK:

5.98%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

HACK:

25.46%

GDX:

33.39%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

HACK:

-12.69%

GDX:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 46.74%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.79% соответственно.


HACK

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.69%

5 лет

13.19%

10 лет

9.58%

GDX

С начала года

46.74%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

19.50%

1 год

52.01%

5 лет

9.45%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и GDX

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
GDX: 1.64
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
GDX: 2.17
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HACK: 1.16
GDX: 1.28
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.88
GDX: 2.43
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.22
GDX: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.64
HACK
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и GDX

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GDX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.81%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок HACK и GDX

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-4.14%
HACK
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и GDX

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.18% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
15.86%
HACK
GDX