PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с GAMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.72%/yr vs 12.72%/yr for GAMR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности HACK и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции GAMR по среднегодовой доходности: 15.72% против 12.72% соответственно.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Correlation

The correlation between HACK and GAMR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2016 г.

0.63

The correlation between HACK and GAMR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и GAMR

Секторы
HACK
GAMR

Технологии

93.0%
66.0%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
GAMR
66.0%

Промышленность

HACK
6.9%
GAMR

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
GAMR
0.1%

Сырьевые материалы

HACK

-

GAMR

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

GAMR
25.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

GAMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

GAMR

-

Энергетика

HACK

-

GAMR

-

Здравоохранение

HACK

-

GAMR

-

Недвижимость

HACK

-

GAMR

-

Коммунальные услуги

HACK

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с GABF

Доходность на риск

HACK vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.60

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.38

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMR равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок HACK и GAMR

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-55.37%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-29.36%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-29.36%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-50.57%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-55.37%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-14.01%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-22.12%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

12.83%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и GAMR

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

5.98%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

17.37%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

22.32%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

24.34%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

24.27%

-1.00%

Сравнение комиссий HACK и GAMR

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и GAMR

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GAMR в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and GAMR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to GAMR (5.98%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs GAMR's -55.37%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.72% vs 12.72% for GAMR. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.72% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

GAMR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while GAMR is Gaming. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.59% for GAMR.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор