PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с ROIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с ROIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и ROIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и ROIV

2026 (YTD)20252024202320222021
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%3.69%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		28.29%83.43%5.34%40.55%-20.73%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 28.29%.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

ROIV

1 день
0.51%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.29%
6 месяцев
76.76%
1 год
182.64%
3 года*
55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Roivant Sciences Ltd.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с MSTYROIV с SPYROIV с AIT

Доходность на риск

HACAX vs. ROIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c ROIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXROIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

4.56

-3.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

5.99

-5.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

15.69

-14.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

45.97

-43.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. ROIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ROIV равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и ROIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXROIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

4.56

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между HACAX и ROIV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и ROIV

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как ROIV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и ROIV

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и ROIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXROIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-79.22%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-11.21%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-6.33%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-28.38%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.83%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и ROIV

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Roivant Sciences Ltd. (ROIV) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXROIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.36%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

30.62%

-17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

40.41%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

61.13%

-35.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

61.13%

-36.80%