Сравнение HACAX с ROIV
HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, HACAX returned 28.91%/yr vs 44.87%/yr for ROIV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 32.26%.
HACAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.17%
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACAX и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.59% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 3.69% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
Correlation
The correlation between HACAX and ROIV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACAX vs. ROIV — Ранг доходности на риск
HACAX
ROIV
Сравнение HACAX c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 12.17 | -10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 39.09 | -35.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.79 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и ROIV
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACAX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -79.22% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.84% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -36.47% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -11.45% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -27.52% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.99% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и ROIV
Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 3.84%, в то время как у Roivant Sciences Ltd. (ROIV) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACAX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 16.81% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 34.03% | -21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 41.25% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 60.66% | -34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 60.66% | -36.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и ROIV
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, тогда как ROIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.27% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HACAX and ROIV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROIV has higher volatility (16.81%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACAX и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор