Сравнение HACAX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -3.93% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у HAVLX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HAVLX по среднегодовой доходности: 16.39% против 11.88% соответственно.
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
HAVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и HAVLX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HACAX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HACAX
HAVLX
Сравнение HACAX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.75 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и HAVLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и HAVLX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности HAVLX в 22.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 22.19% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и HAVLX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -78.26% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -11.95% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -23.46% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.69% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -8.83% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -16.15% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.03% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и HAVLX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.36% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.34% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 14.90% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 17.18% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 18.62% | +5.69% |