PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с HAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с HAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor International Fund (HAINX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor International Fund (HAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и HAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 16.82% против 6.98% соответственно.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Harbor International Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX

Сравнение комиссий HACAX и HAINX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HAINX в 0.77%.

HAINX
Harbor International Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. HAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXHAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.12

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.57

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.43

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

5.45

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HAINX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXHAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между HACAX и HAINX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HAINX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HAINX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HAINX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXHAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-60.21%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-12.10%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-31.14%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-39.75%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-9.12%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-9.90%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.18%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HAINX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXHAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.58%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

10.99%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

16.89%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

16.12%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

16.58%

+7.75%