Сравнение HABDX с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 3.14% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HICSX по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.80% соответственно.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
HICSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и HICSX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
HABDX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
HABDX
HICSX
Сравнение HABDX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.84 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.51 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.72 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 14.49 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.84 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и HICSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HICSX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HICSX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.54% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HICSX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -23.68% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -6.92% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -22.03% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -23.68% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.64% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.82% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.78% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HICSX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 6.52% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 11.75% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 14.32% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 11.07% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.63% | -5.81% |