PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с HAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.39% соответственно.

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd

Сравнение комиссий HABDX и HAMVX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.92

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

8.40

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAMVX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.38

+0.95

Корреляция

Корреляция между HABDX и HAMVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HAMVX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HAMVX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-64.17%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-13.67%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-21.04%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-51.44%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.38%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-10.05%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.03%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HAMVX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.66%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

10.08%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

19.07%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

18.94%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

21.90%

-17.08%