Сравнение GXUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GXUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и VOO
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. VOO — Ранг доходности на риск
GXUS
VOO
Сравнение GXUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.55 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.31 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и VOO
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и VOO
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -33.99% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.98% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.55% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.72% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.55% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и VOO
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.34% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.47% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.11% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.82% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.99% | -3.07% |