Сравнение GXUS с GUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA).
GXUS и GUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и GUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.63% | 17.51% | 24.46% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GUSA с доходностью -3.63%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и GUSA
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. GUSA — Ранг доходности на риск
GXUS
GUSA
Сравнение GXUS c GUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.47 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.11 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и GUSA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GUSA
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GUSA в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.11% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GUSA
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -19.61% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -12.79% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.64% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.54% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GUSA
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.44% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.85% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.14% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.46% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.46% | -2.54% |