Сравнение GXUS с VXUS
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXUS returned 16.82%/yr vs 17.03%/yr for VXUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.04%.
GXUS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GXUS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 13.48% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 32.35% | 5.08% | 6.46% |
Correlation
The correlation between GXUS and VXUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between GXUS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GXUS
VXUS
Сравнение GXUS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.25 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.45 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и VXUS
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -35.97% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.27% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -13.58% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.45% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.17% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и VXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.20% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.28% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.78% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.63% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.31% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.99% | -1.46% |
Сравнение комиссий GXUS и VXUS
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и VXUS
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VXUS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.31% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXUS and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXUS has higher volatility (5.28%) compared to GXUS (5.20%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs VXUS's -35.97%.
On 3-year performance, VXUS leads with 17.03% vs 16.82% for GXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 17.03% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.
VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.31% for GXUS.
GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.05% for VXUS.
GXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор