PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с QEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXUS с QEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).

GXUS и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXUS и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и QEFA

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		3.76%31.47%4.61%6.23%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%.

GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с VOOGXUS с CWIGXUS с SPGM
Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX

Сравнение комиссий GXUS и QEFA

GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Доходность на риск

GXUS vs. QEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSQEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.47

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.32

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. QEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSQEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.42

+0.65

Корреляция

Корреляция между GXUS и QEFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и QEFA

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности QEFA в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.43%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Просадки

Сравнение просадок GXUS и QEFA

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и QEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

GXUSQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-31.71%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.58%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.31%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.13%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.54%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и QEFA

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXUSQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.09%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.49%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.38%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.71%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.00%

-1.08%