Сравнение GXUS с CWI
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net while CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, GXUS returned 31.75% vs 32.11% for CWI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for CWI.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и CWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у CWI с доходностью 13.91%.
GXUS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам GXUS и CWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 14.90% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 13.91% | 32.75% | 6.27% | 7.17% |
Correlation
The correlation between GXUS and CWI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between GXUS and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. CWI — Ранг доходности на риск
GXUS
CWI
Сравнение GXUS c CWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | CWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.92 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.25 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и CWI
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и CWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -60.77% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.47% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.22% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -12.86% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.95% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и CWI
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 5.42%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.81% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.10% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.35% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.25% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.13% | -1.91% |
Сравнение комиссий GXUS и CWI
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и CWI
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CWI в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.70% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.19% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and CWI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWI has higher volatility (5.81%) compared to GXUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs CWI's -60.77%.
On 1-year performance, CWI leads with 32.11% vs 31.75% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CWI has performed better with a 32.11% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.
CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.19% for GXUS.
GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.30% for CWI.
CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и CWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор