График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) показал доход в 2.30% с начала года и 26.93% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GXUS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.73% | 5.32% | -8.13% | 2.30% | |||||||||
| 2025 | 3.63% | 1.90% | 0.33% | 2.96% | 4.61% | 4.89% | -2.00% | 4.99% | 1.87% | 2.01% | 0.29% | 2.44% | 31.47% |
| 2024 | -1.52% | 3.14% | 3.19% | -2.41% | 3.70% | -0.50% | 2.42% | 2.69% | 2.42% | -4.60% | -0.30% | -3.26% | 4.61% |
| 2023 | 1.82% | 3.42% | -4.01% | -4.24% | -3.21% | 8.18% | 4.81% | 6.23% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF: годовая альфа составляет 5.88%, бета — 0.60, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 08.06.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.48%) было выше, чем в снижении (61.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.88%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 75.48%
- Участие в снижении
- 61.36%
Комиссия
Комиссия GXUS составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GXUS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GXUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.40 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.61 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GXUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.48 | $1.25 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.25 |
| 2023 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF составляет 8.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.9% | 27 сент. 2024 г. | 132 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 149 |
| -12.2% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 103 |
| -11.46% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.9% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -5.02% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 15 | 22 авг. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...