PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXUS с GVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXUS и GVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и GVUS


Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GVUS с доходностью 2.54%.


GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Сравнение комиссий GXUS и GVUS

GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GVUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GXUS vs. GVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c GVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXUSGVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.05

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.35

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.43

+2.67

GXUS vs. GVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GVUS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и GVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXUSGVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.25

-0.17

Корреляция

Корреляция между GXUS и GVUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и GVUS

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GVUS в 1.76%


Просадки

Сравнение просадок GXUS и GVUS

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GVUS в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GVUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GXUSGVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-15.82%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.00%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.23%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.11%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и GVUS

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXUSGVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.26%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.34%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.80%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.41%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

13.41%

+1.51%