PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с GVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXUS с GVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, GXUS returned 31.75% vs 28.22% for GVUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for GVUS.

Доходность

Сравнение доходности GXUS и GVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXUS показывает доходность 14.90%, а GVUS немного ниже – 14.24%.

GXUS

1 день
-0.98%
1 месяц
5.14%
С начала года
14.90%
6 месяцев
17.66%
1 год
31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXUS и GVUS

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		14.90%31.47%4.61%4.81%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%

Correlation

The correlation between GXUS and GVUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between GXUS and GVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GUSAGXUS с SPGMGXUS с CWIGXUS с QEFAGXUS с VOO
Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIXGVUS с CDC

Доходность на риск

GXUS vs. GVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c GVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSGVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.61

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.71

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.24

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

17.70

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. GVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVUS равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и GVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSGVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GXUS и GVUS

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GVUS в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXUSGVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-15.82%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.68%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.01%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.60%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и GVUS

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXUSGVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.01%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.14%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

10.86%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.28%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

13.28%

+1.94%

Сравнение комиссий GXUS и GVUS

GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GVUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и GVUS

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности GVUS в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.19%2.66%2.87%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GXUS and GVUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXUS has higher volatility (5.42%) compared to GVUS (3.01%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs GVUS's -15.82%.

On 1-year performance, GXUS leads with 31.75% vs 28.22% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.75% return vs 28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.

GXUS has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.58% for GVUS.

GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVUS is Large Cap Value Equities. GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.12% for GVUS.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXUS и GVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор