Сравнение GXC с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
GXC и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 5.15% против -39.11% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и YANG
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
GXC vs. YANG — Ранг доходности на риск
GXC
YANG
Сравнение GXC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.31 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.01 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.32 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.38 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.31 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.49 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GXC и YANG составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и YANG
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и YANG
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -99.98% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -68.02% | +51.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -97.38% | +43.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -99.60% | +39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -99.97% | +67.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -90.42% | +61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 57.00% | -51.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и YANG
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 19.60% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 43.29% | -29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 71.59% | -48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 94.39% | -65.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 82.22% | -56.14% |