Сравнение GXC с YANG
GXC (SPDR S&P China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.28%/yr vs -36.97%/yr for YANG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. GXC charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности GXC и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 4.28% против -36.97% соответственно.
GXC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 4.28%
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам GXC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -8.87% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between GXC and YANG is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.94 |
The correlation between GXC and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. YANG — Ранг доходности на риск
GXC
YANG
Сравнение GXC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.88 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXC и YANG
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -99.98% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -31.88% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -94.02% | +68.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.93% | -97.38% | +46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -99.37% | +39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -99.97% | +64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -90.57% | +61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 18.17% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и YANG
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.74%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 18.72% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 42.40% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 59.41% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 94.41% | -65.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 81.86% | -55.81% |
Сравнение комиссий GXC и YANG
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и YANG
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and YANG have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, GXC leads with 4.28% vs -36.97% for YANG. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.28% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.27% for GXC.
GXC tracks S&P China BMI Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXC и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор