PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. GXC charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности GXC и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 5.12% против -38.45% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between GXC and YANG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.94

The correlation between GXC and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

GXC vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.13

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.20

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.32

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.47

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.49

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GXC и YANG

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-99.98%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-38.85%

+25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-94.02%

+68.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-97.38%

+43.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-99.53%

+39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-99.97%

+67.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-90.52%

+61.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

24.39%

-18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и YANG

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

21.22%

-14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

42.61%

-29.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

58.74%

-39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

94.43%

-65.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

82.10%

-56.01%

Сравнение комиссий GXC и YANG

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и YANG

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXC and YANG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs -38.45% for YANG. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.50% for GXC.

GXC is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 1.07% for YANG.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор