Сравнение GXC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GXC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.23% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и XLE
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GXC vs. XLE — Ранг доходности на риск
GXC
XLE
Сравнение GXC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.61 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.23 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.89 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GXC и XLE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и XLE
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и XLE
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -71.26% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -18.79% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -26.04% | -28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.81% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -5.74% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -18.05% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.15% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.45% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.46% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 25.21% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 26.09% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 29.50% | -3.42% |