PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с VWO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.93%/yr vs 8.98%/yr for VWO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности GXC и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.98% соответственно.

GXC

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-11.66%
1 год
0.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
4.93%

VWO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.26%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.67%
1 год
22.86%
3 года*
16.92%
5 лет*
4.72%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-10.30%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between GXC and VWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.87

The correlation between GXC and VWO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и VWO

Секторы
GXC
VWO

Потребительский циклический сектор

21.9%
8.7%

Финансовые услуги

17.1%
16.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
5.8%

Технологии

13.8%
31.6%

Промышленность

9.5%
6.8%

Сырьевые материалы

6.7%
7.0%

Здравоохранение

6.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.1%

Энергетика

3.3%
3.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

GXC
21.9%
VWO
8.7%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
VWO
16.8%

Коммуникационные услуги

GXC
13.9%
VWO
5.8%

Технологии

GXC
13.8%
VWO
31.6%

Промышленность

GXC
9.5%
VWO
6.8%

Сырьевые материалы

GXC
6.7%
VWO
7.0%

Здравоохранение

GXC
6.3%
VWO
3.4%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.5%
VWO
3.1%

Энергетика

GXC
3.3%
VWO
3.6%

Недвижимость

GXC
2.0%
VWO
1.8%

Коммунальные услуги

GXC
1.9%
VWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

GXC vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.37

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.92

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.06

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

7.20

-7.17

GXC vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и VWO

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-67.68%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.17%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-17.37%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-32.60%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-36.39%

-23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-3.98%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-15.78%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

3.18%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и VWO

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.06%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.60%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.82%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

17.58%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

19.17%

+6.88%

Сравнение комиссий GXC и VWO

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и VWO

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VWO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.31%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GXC and VWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (7.06%) compared to GXC (5.98%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.98% vs 4.93% for GXC. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.98% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.31% for GXC.

GXC is categorized as China Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор