Сравнение GXC с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GXC и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 5.15% против 7.66% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VWO
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
GXC vs. VWO — Ранг доходности на риск
GXC
VWO
Сравнение GXC c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.80 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.89 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 7.18 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GXC и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VWO
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VWO
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -67.68% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.23% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -32.80% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -36.39% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -8.13% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -15.93% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.22% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VWO
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.41% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.26% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 17.83% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.21% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.18% | +6.90% |