PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXC returned 10.91%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXC и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.22%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between GXC and TCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between GXC and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и TCHI

Секторы
GXC
TCHI

Потребительский циклический сектор

22.9%
15.8%

Финансовые услуги

17.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.0%

Технологии

11.9%
56.0%

Промышленность

9.1%
13.5%

Сырьевые материалы

7.0%
0.3%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Энергетика

3.5%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
TCHI
15.8%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
TCHI
0.6%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
TCHI
10.0%

Технологии

GXC
11.9%
TCHI
56.0%

Промышленность

GXC
9.1%
TCHI
13.5%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
TCHI
0.3%

Здравоохранение

GXC
6.7%
TCHI

-

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
TCHI
2.5%

Энергетика

GXC
3.5%
TCHI
1.0%

Недвижимость

GXC
1.9%
TCHI

-

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA

Доходность на риск

GXC vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.63

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.27

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.01

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

4.43

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.63

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GXC и TCHI

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-43.96%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-20.73%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-27.78%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-2.99%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-21.48%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

9.39%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и TCHI

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.04%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

17.76%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

25.64%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

34.87%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

34.87%

-8.78%

Сравнение комиссий GXC и TCHI

И GXC, и TCHI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и TCHI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXC and TCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 10.91% for GXC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC and TCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.20% for TCHI.

GXC is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and iShares.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор