Сравнение GXC с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
GXC и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.22% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -7.87%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и TCHI
И GXC, и TCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
GXC vs. TCHI — Ранг доходности на риск
GXC
TCHI
Сравнение GXC c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.17 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GXC и TCHI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и TCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TCHI в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и TCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -43.96% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -20.73% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -19.40% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -21.96% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 8.94% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и TCHI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.21% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 18.00% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 28.73% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 35.10% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 35.10% | -9.02% |