PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

GXC и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GXC и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и MCHS

2026 (YTD)20252024
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%20.60%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий GXC и MCHS

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

GXC vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.37

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.94

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.23

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.17

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.37

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между GXC и MCHS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и MCHS

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MCHS в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и MCHS

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

GXCMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-23.75%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.89%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-9.45%

-22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-7.98%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.34%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и MCHS

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXCMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.12%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.31%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

25.73%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

27.87%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

27.87%

-1.79%