PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GXC
SPDR S&P China ETF
-3.81%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-18.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


GXC

1 день
2.12%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-10.09%
1 год
11.04%
3 года*
7.34%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
5.19%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий GXC и GLDM

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

GXC vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.82

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.25

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.71

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

10.04

-7.98

GXC vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.82

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.25

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.09

-0.93

Корреляция

Корреляция между GXC и GLDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и GLDM

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и GLDM

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-21.63%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-19.14%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-20.92%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-13.19%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-6.04%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.01%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

24.07%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

27.57%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

17.65%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

16.77%

+9.31%