Сравнение GXC с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GXC и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.81% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -18.52% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
GXC
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 5.19%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и GLDM
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GXC vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GXC
GLDM
Сравнение GXC c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.82 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.25 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.71 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.04 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.82 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GXC и GLDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и GLDM
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и GLDM
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -21.63% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -19.14% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -20.92% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -13.19% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -6.04% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.16% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 11.01% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 24.07% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 27.57% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.65% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 16.77% | +9.31% |