PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.15% против 14.11% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий GXC и GLD

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

GXC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.89

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.31

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.70

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

9.90

-7.88

GXC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.89

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.25

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между GXC и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и GLD

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и GLD

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-45.56%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-19.21%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-21.03%

-33.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-22.00%

-38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-11.71%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-16.17%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

5.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

10.48%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

24.34%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

27.81%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

17.75%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

15.88%

+10.20%