Сравнение GXC с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold Shares (GLD).
GXC и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.15% против 14.11% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и GLD
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GXC vs. GLD — Ранг доходности на риск
GXC
GLD
Сравнение GXC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.89 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.31 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.70 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.90 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.89 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GXC и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и GLD
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и GLD
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -45.56% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -19.21% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -21.03% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -22.00% | -38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -11.71% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -16.17% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 10.48% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 24.34% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 27.81% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.75% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 15.88% | +10.20% |