Сравнение GXC с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
GXC и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 5.15% против -23.35% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FXP
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
GXC vs. FXP — Ранг доходности на риск
GXC
FXP
Сравнение GXC c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.25 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -0.03 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.21 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.26 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.43 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GXC и FXP составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FXP
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FXP
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -99.94% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -52.42% | +36.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -87.85% | +33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -95.29% | +35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -99.92% | +67.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -94.10% | +65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 42.53% | -37.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FXP
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 13.38% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 28.89% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 47.75% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 63.03% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 54.95% | -28.87% |