Сравнение FXP с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
FXP и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -23.35% против 4.62% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и MCHI
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
FXP vs. MCHI — Ранг доходности на риск
FXP
MCHI
Сравнение FXP c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.21 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.30 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.79 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.09 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FXP и MCHI составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и MCHI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и MCHI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -62.95% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -17.17% | -35.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -57.18% | -30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -62.95% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -36.43% | -63.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -24.40% | -69.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 6.63% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и MCHI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 6.82% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 14.83% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 23.85% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 30.67% | +32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.39% | +27.56% |