PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXP и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -22.80% против 4.49% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between FXP and MCHI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

-0.96

The correlation between FXP and MCHI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FXP vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.20

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.23

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

0.48

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.09

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FXP и MCHI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-62.95%

-36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-17.17%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-25.85%

-56.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-56.98%

-30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-62.95%

-31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-36.74%

-63.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-24.53%

-69.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

8.36%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MCHI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

7.27%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

14.51%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

20.16%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

30.71%

+32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

27.39%

+27.51%

Сравнение комиссий FXP и MCHI

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MCHI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FXP and MCHI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs -22.80% for FXP. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.28% for MCHI.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while MCHI is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор