PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с MCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.09%/yr vs 4.23%/yr for MCHI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXP и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -22.09% против 4.23% соответственно.

FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		33.85%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between FXP and MCHI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.96

The correlation between FXP and MCHI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FXP vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.28

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.27

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.26

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.61

+2.15

FXP vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и MCHI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-62.95%

-36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-21.77%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-25.85%

-56.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-56.98%

-30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-62.95%

-31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-41.23%

-58.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-24.57%

-69.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

9.38%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MCHI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

6.14%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

14.86%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

20.29%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

30.74%

+32.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

27.35%

+27.42%

Сравнение комиссий FXP и MCHI

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MCHI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MCHI в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FXP and MCHI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.30%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.23% vs -22.09% for FXP. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.23% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.13% for MCHI.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while MCHI is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.59% for MCHI.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор