Сравнение GXC с DRGN
GXC (SPDR S&P China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности GXC и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
GXC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.12%
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.76% | 8.86% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between GXC and DRGN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. DRGN — Ранг доходности на риск
GXC
DRGN
Сравнение GXC c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.52 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GXC и DRGN
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -20.86% | -51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -7.97% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -7.93% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 34.79% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 34.79% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 34.79% | -8.70% |
Сравнение комиссий GXC и DRGN
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и DRGN
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and DRGN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.05% for DRGN.
GXC is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для GXC и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор