Сравнение GXC с DRGN
GXC (SPDR S&P China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GXC returned -1.19% vs 34.57% for DRGN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности GXC и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
GXC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 4.28%
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -8.87% | 10.73% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
Correlation
The correlation between GXC and DRGN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between GXC and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. DRGN — Ранг доходности на риск
GXC
DRGN
Сравнение GXC c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXC | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.66 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.44 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXC и DRGN
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -20.86% | -51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -20.86% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -14.65% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -8.19% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 10.08% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и DRGN
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.74%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 13.65% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 25.62% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 36.15% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 36.02% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 36.02% | -9.97% |
Сравнение комиссий GXC и DRGN
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и DRGN
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DRGN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and DRGN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -1.19% for GXC. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.14% for DRGN.
GXC tracks S&P China BMI Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXC и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор