Сравнение GXC с DRGN
GXC (SPDR S&P China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности GXC и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.49%.
GXC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 4.93%
DRGN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -10.30% | 10.73% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.49% | 26.96% |
Correlation
The correlation between GXC and DRGN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. DRGN — Ранг доходности на риск
GXC
DRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXC c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXC | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXC и DRGN
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -20.86% | -51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -10.29% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -8.08% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 35.08% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 35.08% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 35.08% | -9.03% |
Сравнение комиссий GXC и DRGN
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и DRGN
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.31% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and DRGN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.08% for DRGN.
GXC is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для GXC и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор