Сравнение DRGN с CAS
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify. DRGN is passively managed, while CAS is actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
CAS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.20K | $48.67K | $76.80K | |
| $472.74K | $436.99K | $543.93K |
Сравнение доходности по годам DRGN и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | -0.77% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -5.34% |
Correlation
The correlation between DRGN and CAS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. CAS — Ранг доходности на риск
DRGN
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRGN c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и CAS
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CAS в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -15.89% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.71% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.45% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 35.56% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 35.56% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 35.56% | +0.53% |
Сравнение комиссий DRGN и CAS
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и CAS
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CAS в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 2.31% | 0.00% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and CAS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.06% for DRGN.
DRGN is categorized as Artificial Intelligence, while CAS is China Equities. They also come from different issuers: Themes and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор