Сравнение DRGN с CNXT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 62.39% for CNXT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и CNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у CNXT с доходностью 11.77%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNXT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -15.74%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам DRGN и CNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 11.77% | 49.71% |
Correlation
The correlation between DRGN and CNXT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between DRGN and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. CNXT — Ранг доходности на риск
DRGN
CNXT
Сравнение DRGN c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.90 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 12.56 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и CNXT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и CNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -68.98% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -21.62% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -21.62% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -42.57% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 4.98% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и CNXT
Текущая волатильность для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) составляет 12.58%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что DRGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 16.37% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 26.34% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 35.30% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 36.00% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 32.08% | +3.62% |
Сравнение комиссий DRGN и CNXT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и CNXT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CNXT в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and CNXT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (16.37%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs CNXT's -68.98%.
On 1-year performance, CNXT leads with 62.39% vs 43.98% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 62.39% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.16% for CNXT.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.65% for CNXT.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и CNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор