PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

DRGN - пассивный ETF от Themes, отслеживающий инвестиционные результаты BITA China Generative AI Select Index. DRGN был запущен 15 июл. 2025 г. и имеет комиссию 0.39%.

Эмитент
Themes
Дата выпуска
15 июл. 2025 г.
Регион
Asia (China)
Категория
China Equities, Technology Equities, Asia Pacific Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
BITA China Generative AI Select Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с DRGN:
DRGN с TSXUDRGN с CNXTDRGN с EWTDRGN с BOTTDRGN с CNYADRGN с CASDRGN с KSTRDRGN с GINNDRGN с MCHIDRGN с UFOX

Доходность

График доходности DRGN

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции DRGN — $37.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) показал доход в 12.82% с начала года и 43.98% за последние 12 месяцев.

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

1 день
-1.26%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
-2.54%
С начала года
12.82%
1 год
43.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DRGN по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении DRGN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -8.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202611.22%-5.60%-10.79%17.90%2.99%1.69%-2.44%12.82%
20254.41%24.36%11.73%-7.34%-5.84%0.30%26.96%

Метрики бенчмарка

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of 17.23%, beta of 1.37, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.

  • This ETF captured 240.22% of S&P 500 Index gains and 188.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
17.23%
Бета
1.37
R²
0.23
Участие в росте
240.22%
Участие в снижении
188.13%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DRGN составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DRGN имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск DRGN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRGNБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.62

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.24

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

9.71

-5.31

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Themes China Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.22%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.40$0.40

Дивидендный доход

1.08%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 20.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Themes China Generative Artificial Intelligence ETF составляет 10.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-20.86%март 2026 г.
5mo 28d1mo 7d
7mo 5dокт. 2025 г. - май 2026 г.
—
-13.96%июнь 2026 г.
29d—
2mo 4dмай 2026 г. - сейчас
—
-7.91%сент. 2025 г.
6d7d
13dавг. 2025 г. - сент. 2025 г.
—
-4.07%сент. 2025 г.
0s4d
4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г.
—
-3.31%сент. 2025 г.
0s2d
2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г.
—

Показатели просадок

DRGNБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-56.78%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-9.10%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-1.00%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.70%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

2.09%

+7.95%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DRGN

Добавьте Themes China Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DRGN