Сравнение DRGN с KSTR
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 37.40% vs 68.85% for KSTR. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 30.79%.
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
KSTR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -14.69%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 30.79%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $34.98M | $27.94M | $21.10M |
Сравнение доходности по годам DRGN и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 30.79% | 36.49% |
Correlation
The correlation between DRGN and KSTR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between DRGN and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KSTR — Ранг доходности на риск
DRGN
KSTR
Сравнение DRGN c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.30 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 7.34 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KSTR
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -66.46% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -30.05% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -24.76% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -37.96% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 9.41% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KSTR
Текущая волатильность для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) составляет 12.61%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что DRGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 21.09% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 36.60% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 44.39% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 39.93% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 38.92% | -2.83% |
Сравнение комиссий DRGN и KSTR
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KSTR
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.09%) compared to DRGN (12.61%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs KSTR's -66.46%.
On 1-year performance, KSTR leads with 68.85% vs 37.40% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 68.85% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
DRGN has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for KSTR.
DRGN is categorized as Artificial Intelligence, while KSTR is China Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.89% for KSTR.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор