Сравнение GXC с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
GXC и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.28% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и DIA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
GXC vs. DIA — Ранг доходности на риск
GXC
DIA
Сравнение GXC c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.17 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.26 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.61 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GXC и DIA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и DIA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и DIA
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -51.87% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -10.79% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -20.76% | -33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -36.70% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -6.94% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -7.17% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.95% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и DIA
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.94% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 9.24% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 16.81% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 14.73% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.50% | +8.58% |