PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWX charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.99% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between GWX and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.58

The correlation between GWX and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GWX и XLE

Секторы
GWX
XLE

Промышленность

22.0%

-

Технологии

15.1%

-

Сырьевые материалы

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Финансовые услуги

7.8%

-

Недвижимость

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Промышленность

GWX
22.0%
XLE

-

Технологии

GWX
15.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
XLE

-

Здравоохранение

GWX
8.5%
XLE

-

Финансовые услуги

GWX
7.8%
XLE

-

Недвижимость

GWX
7.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
XLE

-

Энергетика

GWX
4.7%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.36

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.01

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.00

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.60

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GWX и XLE

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-71.26%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.05%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-20.14%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-26.04%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-66.81%

+21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.09%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-17.98%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.15%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 5.12%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.25%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.51%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

20.50%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

26.01%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

29.58%

-12.22%

Сравнение комиссий GWX и XLE

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и XLE

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GWX and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to GWX (5.12%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.99% vs 7.61% for GWX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GWX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.99% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.51% for GWX.

GWX is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XLE is Energy Equities. GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор