PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWX с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и HSCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.32% соответственно.


GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Сравнение комиссий GWX и HSCZ

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.


Доходность на риск

GWX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWXHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.07

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.00

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

12.08

+1.05

GWX vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWXHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между GWX и HSCZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и HSCZ

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GWX и HSCZ

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и HSCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GWXHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-34.89%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.80%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-20.11%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-34.89%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.98%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-4.70%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.46%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и HSCZ

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWXHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.32%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.66%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.48%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.38%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.65%

+1.60%