Сравнение GWX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GWX и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.32% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и HSCZ
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
GWX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
GWX
HSCZ
Сравнение GWX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.07 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.81 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.08 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GWX и HSCZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и HSCZ
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и HSCZ
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -34.89% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.80% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -20.11% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -34.89% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.98% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -4.70% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и HSCZ
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.32% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.66% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 14.48% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.38% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.65% | +1.60% |