PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с HSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - GWX tracks the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 11.74%/yr for HSCZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWX charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности GWX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.74% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

HSCZ

1 день
0.73%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.38%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.56%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.38%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between GWX and HSCZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.77

The correlation between GWX and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и HSCZ

Секторы
GWX
HSCZ

Промышленность

22.0%
23.3%

Технологии

15.1%
9.8%

Сырьевые материалы

14.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.1%

Здравоохранение

8.5%
3.3%

Финансовые услуги

7.8%
16.0%

Недвижимость

7.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Энергетика

4.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.5%

Промышленность

GWX
22.0%
HSCZ
23.3%

Технологии

GWX
15.1%
HSCZ
9.8%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
HSCZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
HSCZ
8.1%

Здравоохранение

GWX
8.5%
HSCZ
3.3%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
HSCZ
16.0%

Недвижимость

GWX
7.2%
HSCZ
9.6%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
HSCZ
2.9%

Энергетика

GWX
4.7%
HSCZ
4.1%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

GWX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.65

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.74

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.09

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

13.26

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GWX и HSCZ

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-34.89%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.61%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.81%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-20.11%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-34.89%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.25%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-4.65%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и HSCZ

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.28%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.22%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.22%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.46%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.66%

+1.70%

Сравнение комиссий GWX и HSCZ

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и HSCZ

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности HSCZ в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.92%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

GWX and HSCZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to HSCZ (3.28%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.74% vs 7.61% for GWX. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.74% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.51% for GWX.

GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор