Сравнение GWX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Gold Shares (GLD).
GWX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.11% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и GLD
И GWX, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
GWX vs. GLD — Ранг доходности на риск
GWX
GLD
Сравнение GWX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.31 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.70 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 9.90 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GWX и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и GLD
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и GLD
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -45.56% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -19.21% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -21.03% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -22.00% | -23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -11.71% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -16.17% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.25% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 7.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.48% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 24.34% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 27.81% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.75% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.88% | +1.37% |