Сравнение GWX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GWX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GWX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.61% против 2.13% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и BIL
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
GWX vs. BIL — Ранг доходности на риск
GWX
BIL
Сравнение GWX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 19.52 | -17.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 254.20 | -251.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 180.39 | -178.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 368.00 | -364.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 4,131.71 | -4,118.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 19.52 | -17.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 12.55 | -12.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 8.23 | -7.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.73 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между GWX и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и BIL
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и BIL
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -0.78% | -62.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -0.01% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -0.12% | -34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -0.21% | -45.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -0.26% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и BIL
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 0.06% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 0.14% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 0.21% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 0.26% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 0.26% | +16.99% |